Menggunakan Rata-Rata Pergerakan dalam Trading Forex pada tahun 2021

Bagaimana mereka bekerja?

Rata-rata bergerak mungkin merupakan indikator paling fundamental yang digunakan oleh analis teknis. Yang paling sederhana adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau hanya MA untuk jangka pendek), yang pada dasarnya rata-rata harga penutupan pada kerangka waktu yang Anda pilih dan menampilkannya sebagai garis di atas aksi harga saat ini. Jadi, jika Anda melihat grafik 1 hari dari pasangan EURUSD dan Anda menerapkan rata-rata pergerakan 10 periode, Anda mendapatkan garis yang mewakili rata-rata dari 10 harga penutupan harian terakhir yang diplot di atas harga saat ini. Apa yang dilakukan ini, adalah menghaluskan puncak dan palung yang bergerigi sehingga memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang tren umum, menghilangkan semua "kebisingan" jangka pendek itu. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) melakukan banyak hal yang sama, hanya dengan cara yang sedikit lebih rumit. Dengan memberikan lebih banyak penekanan, atau "bobot", pada harga penutupan yang lebih baru, EMA bereaksi lebih cepat terhadap pergerakan tiba-tiba dan, oleh karena itu, mengikuti harga saat ini lebih dekat daripada SMA.

Seperti yang dapat Anda lihat dari bagan di atas, apa yang pada dasarnya dilakukan rata-rata bergerak adalah memberi pedagang representasi visual tentang di mana harga saat ini berada dalam kaitannya dengan rata-rata harga penutupan (10 penutupan harian dalam contoh EURUSD kami). Beberapa rata-rata bergerak yang populer termasuk rata-rata pergerakan periode 10, 20, 50, 100 dan 200. Semakin besar jumlah periode yang diperhitungkan dalam perhitungan, semakin halus garisnya, semakin lambat reaksinya terhadap perubahan harga, dan semakin lama trennya.

Sebuah strategi sederhana

Jenis strategi rata-rata bergerak yang paling sederhana adalah membeli ketika harga melintasi rata-rata bergerak dari bawah ke atas dan menjual ketika melintasinya dari atas ke bawah. Beberapa strategi menentukan bahwa Anda harus menutup di atas atau di bawah rata-rata pergerakan tersebut agar sinyal beli atau jual valid. Ini mungkin terdengar terlalu sederhana untuk menghasilkan manfaat nyata, tetapi di pasar tertentu, ini bisa menjadi indikator yang sangat efektif.

Misalnya, seperti yang Anda lihat di bawah, rata-rata pergerakan 20 minggu Bitcoin secara historis memberikan sinyal beli dan jual yang sangat efektif bila digunakan dengan cara ini. Dalam tren naik yang kuat, harga akan menguji rata-rata pergerakan sebagai dukungan saat harga berkonsolidasi. Dalam tren turun yang kuat, itu akan menguji rata-rata bergerak sebagai resistensi saat kembali naik. Rata-rata pergerakan jangka panjang juga dapat digunakan untuk menandakan perubahan tren. Misalnya, ketika pasar bull gagal menemukan support di atas rata-rata pergerakan atau ketika pasar bearish menembus resistance di atasnya (seperti yang terjadi pada grafik di bawah pada tahun 2019).

Pindah silang

Strategi rata-rata bergerak yang lebih kompleks adalah dengan memplot dua rata-rata bergerak, satu pendek dan satu panjang (katakanlah, MA periode 20 dan periode 50). Seperti yang telah kami jelaskan di atas, rata-rata pergerakan yang lebih pendek akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga saat ini karena membutuhkan lebih sedikit harga penutupan dalam perhitungannya. Rata-rata pergerakan yang lebih panjang akan bereaksi lebih lambat karena rata-rata lebih banyak harga penutupan dari belakang, yang berarti bahwa setiap harga penutupan saat ini akan memiliki pengaruh yang lebih kecil pada rata-rata keseluruhan. Saat menggunakan beberapa rata-rata bergerak, apa yang dicari oleh analis teknis disebut crossover. Alih-alih mencari aksi harga untuk menutup di atas atau di bawah satu garis rata-rata bergerak, mereka malah melihat interaksi antara dua rata-rata bergerak yang telah mereka plot. Jadi, ketika MA 20 periode melintasi di atas MA periode 50, itu dianggap sebagai persilangan bullish, dan ketika melintasi di bawahnya, dianggap sebagai persilangan bearish. Di bawah ini kami memiliki tiga persilangan seperti itu pada grafik emas, dua bullish dan satu bearish.

Masalah

Ada beberapa masalah utama dengan mengandalkan secara eksklusif pada strategi yang terstruktur di sekitar rata-rata bergerak. Pertama, strategi rata-rata bergerak sangat rentan terhadap pemalsuan. Terkadang harga dapat menembus dengan meyakinkan di atas atau di bawah rata-rata bergerak, memberikan sinyal beli atau jual, hanya untuk berbalik lagi dan melanjutkan trading ke arah yang berlawanan. Anda dapat dengan jelas melihat ini di tangkapan layar pertama kami. Antara Maret dan Mei, EURUSD menembus di atas rata-rata bergerak sebanyak tiga kali hanya untuk kembali turun melewatinya. Baru pada break keempat pergerakan bullish berhasil dimulai.

Kedua, rata-rata bergerak paling berguna ketika pasar yang Anda perdagangkan sedang tren kuat dalam satu arah. Bagan Bitcoin di atas pada tangkapan layar kedua kami adalah indikasi yang jelas tentang hal ini. Strategi 20 minggu secara historis bekerja dengan sangat baik karena, dalam sejarah singkatnya, Bitcoin telah mengalami beberapa pasar bull and bear yang kuat dan jelas. Di sisi lain, ketika aksi harga berombak daripada tren yang kuat, rata-rata pergerakan akan memberi Anda banyak sinyal beli dan jual palsu yang tidak menghasilkan keuntungan nyata dan umumnya memiliki efek mengocok akun Anda. Sekali lagi, Anda dapat melihat ini pada bulan Maret-Mei dari tangkapan layar pertama. Jika Anda membeli EURUSD pada persilangan di atas dan menjual pada persilangan di bawah garis rata-rata bergerak, Anda akan membeli dan menjual masing-masing tiga kali, yang semuanya tidak akan menguntungkan dan melewatkan sebagian besar pergerakan naik dan turun tersebut. Ini membawa kita ke poin berikutnya.

Ketiga, rata-rata bergerak pasti tertinggal di belakang aksi harga; lagi pula, mereka sepenuhnya didasarkan pada harga rata-rata sebelumnya. Kelambatan ini bahkan bisa lebih terasa ketika Anda menggunakan strategi crossover karena ini bergantung pada posisi satu rata-rata bergerak dalam kaitannya dengan yang lain dan ini bergerak lebih lambat dari harga sebenarnya. Pada tangkapan layar ketiga Anda dapat melihat bahwa pada saat MA 20 melintasi di bawah MA 50, harga telah pulih dari aksi jual yang diucapkan dan akan memulai pergerakan baru ke atas.

Pikiran Akhir

Strategi berdasarkan rata-rata bergerak memang berhasil, tetapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Berdasarkan sepenuhnya pada masa lalu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi pergerakan masa depan. Apa yang mereka lakukan adalah cocok atau tidak sesuai dengan tren yang ada dan tugas trader adalah menganalisis aset dengan benar, mengidentifikasi tren yang mungkin terjadi pada kerangka waktu tertentu, dan untuk melihat rata-rata pergerakan (atau kombinasinya) yang tampaknya sesuai dengan aksi harga. Temukan alasan mendasar untuk arah pasar Anda terlebih dahulu dan baru kemudian, cari strategi teknis Anda.